|
2.3. Міжбанківський ринок депозитних операцій в іноземній валюті Поряд з ринком конверсійних операцій складовою валютного ринку є ринок депозитів в іноземній валюті – це сукупність операцій щодо залучення та розміщення коштів в іноземній валюті на різні строки під певний процент.
Основними учасниками міжнародного депозитного ринку є банки, ТНБ, ТНК, вони здійснюють депозитні операції для підтримання короткострокової ліквідності, а також з метою одержання прибутку. Вони функціонують цілодобово, що пов’язано з послідовністю часових поясів. Основними світовими фінансовими центрами є Лондон, Нью – Йорк, Франкфурт, Цюріх, Токіо. Депозитні угоди переважно укладаються в доларах США, англійських фунтах стерлінгів, євро та японських єнах.
Проте депозити можуть здійснюватися за згодою учасників у будь – якій валюті в межах валютних законодавств країн, банки яких укладають міжбанківські депозитні угоди.
У світовій практиці розрізняють депозити таких видів:
- депозити до запитання. Кошти розміщуються на невизначений термін, але повернення можливе в будь – який час на вимогу власника, за умови попереднього повідомлення(Call deposits);
- короткострокові депозити. До них належать депозити типу „овернайт”, „том – некс”, „спот – некс”;
- депозити на фіксований термін. Ці депозити розміщуються на визначений термін і, як правило, на стандартні строки (один тиждень; один, три, шість, та дванадцять місяців).
Існують стандартні умови виконання угод, що включають стандартні дати валютування та закінчення.( табл.2.2). Таблиця 2.2. Стандартні терміни укладання депозитних угод на міжбанківському ринку Назва | Стандартне позначення | Дата укладання | Дата валютування | Тривалість | Дата закінчення | Overnight (нічний) | о/п | сьогодні | сьогодні | 1 день | завтра | torn/next (завтра/наступний) | t/n | сьогодні | завтра | 2 дні | післязавтра | torn/week | t/w | сьогодні | завтра | 1 тиждень | завтра + + 7 днів | spot: | | | 2-й робочий день | | | spot/next (спот/ наступний) | s/n | сьогодні | 2-й робочий день | 1 день | 3-й робочий день | spot/1 week (спот/1 тиждень) | s/w | сьогодні | 2-й робочий день | 1 тиждень | спот + + 1 тиждень | spot/month (спот/місяць) | 1 m | сьогодні | 2-й робочий день | 1 місяць | спот + + 1 місяць |
При здійсненні депозитних операцій в іноземній валюті депозитна ставка може бути фіксованою (fixed) або плаваючою (Plating).
Фіксована процентна ставка встановлюється при розміщенні / залучені депозиту та залишається незмінною на весь період депозиту. Така ставка завжди застосовується при короткострокових угодах.
Плаваюча процентна ставка може змінюватися протягом строку дії депозиту. Найчастіше плаваючі ставки за депозитами прив’язуються до ставки LIBOR (London Interbank Offered Rate) – за якою кредитують першокласних позичальників на міжбанківському ринку. Для доларів США, як база плаваючої ставки може використовуватись так звана базисна ставка „prime rate”.
При здійсненні депозитних операцій в іноземній валюті процентна сума розраховується на базі простого процента.  де, К – розмір плати за користування коштами;
С - сума кредиту чи депозиту;Т - термін користування грошима (у днях);
П - процентна ставка. Рис. 2.4. Формула нарахування простих процентів за депозитами і кредитами банків. FV = P-(1 + R)n Помилка!де, FV - розмір плати за користування коштами; Р - сума наданих коштів; R - процентна ставка; п- кількість періодів. Рис. 2.5. Формула нарахування складних процентів (процент на процент). Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено. |
